Název projektu:
Kvantifikace celkového kreditního rizika

Obsah projektu: 
Společnost přichází při realizaci své obchodní činnosti do styku s velkým potenciálním kreditním rizikem. Pro řízení kreditní rizika používá 2 hlavní aplikace, a to aplikaci SAS pro kalkulaci rizikové expozice středních a menších klientů a aplikaci FaciCredit dodanou společností Facility pro velké klienty. Cílem tohoto projektu bylo vypracovat návrh metodiky integrace kreditního VaR metodou default mode přes všechny zákaznické segmenty ve společnosti, tzn. integrace výpočtů cVaR aplikace FaciCredit a SAS.
Metodika kalkulace kreditního rizika byla založena na metodice default mode kvantifikace kreditního VaR.
Konzultanti Facility dodali klientovi ucelenou metodiku, díky které je možné stanovit celkovou pozici expozice společnosti vůči kreditnímu riziku.